אינדיקטורים - מחשבון פיבוט

אינדיקטורים שימושיים

יש לציין כי האינדיקטורים המוצגים כאן הינם אינדיקטורים סטטיסטיים ולכן מאחרים בתגובה שלהם. לכן את הפרמטרים הקובעים לצורך קבלת החלטה לגבי כניסה או יציאה מעסקה כדאי לקבל על סמך שימוש בנרות יפניים, תבניות גרפיות ושימוש בקווי תמיכה והתנגדות. האינדיקטורים יכולים לעזור ולחזק אך לא לתת תמונה מדוייקת שעל בסיסה נכנס או נצא מעסקה.

ממוצעים נעים (פשוט)- Moving averages simple

כלי עזר סטטיסטי שימושי ובסיסי מאוד המבצע חישוב מתמטי של ממוצע מחירי הסגירה לאורך תקופת זמן מסויימת. לדוגמא :אם נעבוד בגרף יומי (daily) עם ממוצע נע של 14 ימים, הממוצע הנע יחבר את כל מחירי הסגירה של 14 הנרות האחרונים ואז יחלק ב-14 המחיר המתקבל מציין נקודת מחיר ממוצעת. כאשר יתחיל יום חדש ויפתח הנר הבא, הממוצע יתחשב בנר החדש ויזנח את הנר האחרון. כך מקבלים ממוצע נע.
סוחרים רבים משתמשים בממוצעים נעים ע"מ לזהות מגמות בשוק ומחזיקים בפוזיציה המתאימה Long/Short בהתאם לקו הממוצע הנע, לדוגמא: כל עוד המחירים בגרף נסגרים מעל לקו הממוצע הנע מחזיקים בפוזיציית Long ולהיפך.

קיימים גם סוגי ממוצעים נעים נוספים כגון ממוצע נע משוכלל או "אקספוננציאלי"  - (Moving averages exponential).

השוני בין הממוצע הפשוט לממוצע ה"אקספוננציאלי" הינו משקל היתר שהממוצע ה"אקספוננציאלי" נותן לימים האחרונים (החדשים יותר) ביחס לימים הראשונים (הותיקים).

RSI מדד חוזק יחסי –  Relative strenght index

אינדקטור סטטיסטי המציין רמות קניית יתר או מכירת יתר בשוק. מציבים נתון ברירת מחדל 14. כאשר האינדיקטור מציין רמה העולה על 70 השוק נמצא בקניית יתר ואילו כשהוא נמצא מתחת    ל-30 הוא מציין מכירת יתר. במקביל ניתן להשתמש במתנד זה לחיזוי השינוי הקרב ובא במקרים בהם ישנה אי התאמה מתמשכת בין המחירים בגרף ובין עוצמת המתנד. לדוגמא אם גרף המחיר יוצר "גבוה"   (HIGH) ולאחריו "גבוה" יותר (HIGHER HIGH) ביחס ל"גבוה" הקודם ואילו עוצמת    ה-RSI מראה "גבוה" (HIGH) ולאחריו "גבוה" נמוך יותר   (HIGH LOWER) ביחס ל"גבוה" הקודם זה אומר שעוצמת הקונים הולכת ופוחתת ואנו עומדים לחוות "היפוך" בשוק והמחירים עומדים לרדת בקרוב מאוד.  

בתמונה הבאה רואים כיצד סטיה במתנד ה-RSI מרמזת על סיום גל העליות:
 

 בתמונה הבאה רואים כיצד סטיה במתנד ה-RSI מרמזת על סיום גל הירידות:      
 

נקודות פיבוט Pivot point  - מחשבון פיבוט

נקודות פיבוט הינן נקודות תמיכה / התנגדות אשר מבוססות על חישוב מתמטי פשוט ולא על בסיס קווים אשר ניתן לראותם בעין ללא החישוב. נקודות פיבוט מחושבות ע"פ ערכי הנר היפני הקודם (שעה קודמת / יום קודם / שבוע קודם). לכן לצורך חישוב נקודות פיבוט, עלינו להצטייד ראשית בערכי גבוה/נמוך/סגירה של הנר היפני הקודם. ראשית אנחנו יוצרים את נקודת הפיבוט, וממנה מגיעים לנתוני 2 נקודות תמיכה, ו- 2 נקודות התנגדות.
נקודת הפיבוט היא למעשה ממוצע של ערכי גבוה/נמוך/סגירה של הנר היפני הקודם. חוזקן של נקודות פיבוט כנקודות תמיכה / התנגדות עולה ככל שנשתמש בנתוני זמן גבוהים יותר (לדוגמא: נקודות תמיכה והתנגדות המבוססות על פיבוט בנתוני נר שבועי חזקים בהרבה מנקודות תמיכה / התנגדות המבוססות על פיבוט בנתוני נר שעתי).

כאמור השמוש בנקודות פיבוט אינו מסובך. העיקרון מבוסס על נקודות תמיכה והתנגדות. כללי המסחר הם שכאשר חוצים נקודת את הפיבוט כלפי מעלה (חצינו התנגדות) למעשה נכנסים לתחום המיועד לרכישה (אפשרות לביצוע עסקת LONG) - וזאת עד למימוש יעד רווח ראשוני בנקודת ההתנגדות הראשונה. העבודה עם נקודות פיבוט הופכת למוצלחת עוד יותר אם ממיינים את עסקאות הלונג ונכנסים אליהן רק בשוק עולה. כל זאת נכון גם במצב ההפוך כמובן כאשר  הצמד נסחר מתחת לנקודת הפיבוט בשוק יורד - נכנסים לעסקאות שורט לפי הקריטריונים הנ"ל. להלן קל לשימוש מחשבון פיבוט

P=PIVOT
R1 = התנגדות ראשונה  
2R = התנגדות שניה
S1 = תמיכה ראשונה
2S = תמיכה שניה

H=HIGH (גבוה) של הנר הקודם
L=LOW   (נמוך) של הנר הקודם
C=CLOSE (סגירה) של הנר הקודם

MACD   מדד החפיפה / סטיה

MACD -ראשי התיבות של המילים Moving Average Convergence / Divergence

הינו אינדיקטור בניתוח טכני  המציג את ההבדל בין ממוצע נע אקספוננציאלי EMA מהיר ואיטי של מחירי סגירה.

MACD    = (של המחיר)EMA26 - (של המחיר)EMA12

(הפרמטרים הנפוצים הם 12, 26  אולם ניתן להציב גם פרמטרים אחרים).
עקום הפעולה / עקום האיתות / (SIGNAL) נוצר על יד ממוצע נע אקספוננציאלי (EMA) נוסף שממצע את קו ה-MACD. (התקופה הנפוצה שלו היא של 9 ימים).

(של ה:אם.אי.סי.די)  SIGNAL =  EMA9 
 

אופן הצגת המתנד משתנה בין תוכנות הגרפים השונות - אולם אנו נתייחס לאופן ההצגה בתוכנת "מטה-טריידר" ובתוכנת הגרפים באתר NETDANIA.
בתוכנת "מטה טריידר 4"- מוצג נתון ה-MACD כ-עקומה וה-SIGNAL מוצג כהיסטוגרמה.
באתר Netdania - מוצגים 3 פרמטרים:

א. קו MACD

ב. קו SIGNAL

ג. היסטורגמה המייצגת את ההפרש בין MACD ל-SIGNAL.

ישנם איתותים שונים אותם מתנד MACD מספק לנו, החשובים שבהם הינם :
1. זיהוי כיוון ההתקדמות של המתנד. הבנת תנועת המתנד פירושה הבנת המגמה השולטת באותו טווח זמן שבו אנו סוחרים. אם תנועת המתנד כלפי מעלה אנו יכולים להסיק כי המומנטום הולך ונהיה חיובי יותר וזאת כיוון שהפערים בין הממוצעים הנעים 12, 26 מתרחבים.
2 . זיהוי סטיות - הסטיות בכיוון תנועת המתנד לעומת כיוון תנועת צמד המטבעות יכולים להעיד על שינוי קרב ובא / היפוך  בכיוון התנועה של הצמד.

  *השימוש במתנד זה בלבד אינו מספיק לצורך קבלת החלטות ויש לשלב אותו עם יתר הפרמטרים.

VOLUME - נפח עסקאות / נפח מסחר / היקף עסקאות / מחזורי מסחר -

ראה פירוט בנפרד - (מתאים במיוחד לסוחרים במניות)