סיסטם / בלק בוקס - BLACK BOX / אלגו טריידינג

סיסטם / בלק בוקס - BLACK BOX / אלגו - טריידינג
לאחרונה תופס תחום המסחר האוטומטי מקום מרכזי במסחר בשווקים הפיננסיים השונים. התחום נקרא בשפה המקצועים "אלגו טריידינג" וחברות רבות לרבות בתי השקעות וקרנות גידור עושות בו שימוש קבוע ויומיומי. אם יש לך אסטרטגיית מסחר (או אלגוריתם) שבעזרתה אתה מצליח לנצח באופן עקבי את השוק ואתה רוצה להפוך אותה לסיסטם (אסטרטגיית מסחר אוטומטית) אתה חייב לעבור מספר שלבים:

כתיבת הסיסטם באופן ברור ומדוייק אשר לוקח בחשבון כל תרחיש שוק.
אם אינך מתמצא בשפת מחשב עליך לחבור לתכנת העוסק בכך וכן מכיר את התחום וכן את תחום המט"ח והתוכנות למסחר אוטומטי. 
עם סיום כתיבת הסיסטם עליך לוודא כי אכן הפעולות מתבצעות כפי שתכננת.
הבדיקה הבאה שעליך לעשות היא בדיקת BACK TEST שבה למעשה המחשב דוגם פרק זמן שמגדירים לו מראש ובודק מה היה "מייצר" עבורנו הסיסטם באותה תקופה. על מנת לבצע בדיקה זו צריך להיות מנוסה בתחום כי זו למעשה הבדיקה שנותנת אישור סופי אם הסיסטם טוב מספיק או סיסטם כושל לאורך זמן.
לאחר שמקבלים תוצאות טובות בבדיקת BACK TEST מבצעים אופטימיזציה ובה בודקים את אותו סיסטם עם שינויים קלים בהגדרות ורואים באיזה פרמטרים במדוייק עלינו להשתמש. לדוגמא: נניח שיצרנו סיסטם שמבצע מכירה (SHORT) כשמתנד ה- RSI מגיע ל-70 וגילינו שהוא "מייצר" על בסיס זה 100 פיפסים בשנה. נשנה אתה הפרמטר ונגדיר לו לבצע את המכירה רק כשהמתנד מגיע ל-71 אולי נקבל תוצאה טובה יותר... תהליך האופטימיזציה הוא הארוך והמורכב מבין כל השלבים כי כל פרמטר בסיסטם אמור להבדק בהצלבה מול כל יתר הפרמטרים. השלב האחרון לפני עבודה באמצעות הסיסטם עם כסף אמיתי הוא הרצה של הסיסטם לפרק זמן קצר של כמספר שבועות על תוכנת מסחר דמו. בזמן הזה בודקים שכל הביצועים של הסיסטם תואמים להגדרות, שאין באגים כלשהם וכו'.

אחרי שעוברים את כל השלבים בהצלחה - אפשר להתחיל לעבוד עם הסיסטם.  בהצלחה !!!

כדאי לדעת: סיסטם / אלגוריתם טוב לא חייב להיות פסגת התחכום. לעיתים רבות סיסטם / אלגוריתם  פשוט למדי שמבצע פעולות די בסיסיות ופשוטות עונה על הצרכים ויכול לייצר רווחים לא רעים בכלל.  כדי להסביר את זה בצורה הטובה ביותר נחשוב לרגע על מצב שבו סיסטם / אלגוריתם מייצר "רק" 51% הצלחה אל מול 49% כישלון - כבר עשינו משהו מצויין (כי ניתן כיום למנף כל דבר ולהפוך כל אחוז להרבה מעבר לכך). עכשיו חישבו על כך שאסטרטגיה מסויימת מניבה כישלון באופן מסויים הרי שהאסטרטגיה ההפוכה לה תניב הצלחה. כעת רק ניתן לחשוב על האסטרטגיה שתניב את אחוזי ההצלחה המובהקים ביותר. כתיבת סיסטם / אלגוריתם אפשרית היום בתוכנות מסחר רבות - פנה לנציגינו וקבל עוד היום הצעה מצויינת לכתיבת האסטרטגיה שלך.

אם כבר יש לך אסטרטגיה קיימת ופעילה שתרצה לשדרג / לשכלל או סתם לעדכן ולהתאים מחדש בהתאם למצבי השוק המשתנים - פנה אלינו עוד היום ואנו כבר נדאג להביא את האסטרטגיה שלך למצב האופטימלי ביותר בהתאם לדרישותיך . הכתיבה מתבצעת ע"י מתכנת בכיר העוסק בבנייה ופיתוח של אסטרטגיות מסחר אוטומטיות.

חשוב לציין, האלגו טריידינג תופס תאוצה מדהימה. היקפי המסחר האוטומטי גדלים מיום ליום בכל התחומים: אופציות, מניות, מט"ח וחוזים עתידיים. אנו נותנים שרותי כתיבה ועדכון לכל סוגי האלגו טריידינג ובכל הרמות, החל במשתמשים הפרטיים ועד לפרויקטים גדולים הדורשים השתתפות ועזרה בפיתוח ואפילו בהשתתפות בהשקעה ובמימון. אם יש לך רעיון מוצלח ובדוק צור איתנו קשר.